Definiție
Volatilitatea implicită este așteptarea pieței de volatilitate. Având în vedere prețul unei opțiuni, putem rezolva volatilitatea așteptată a activului suport.
Vizualizarea At-The-Money (ATM) IV de-a lungul timpului oferă o imagine normalizată a așteptărilor de volatilitate, care deseori vor crește și vor scădea odată cu volatilitatea și sentimentul pieței. Această măsurătoare arată volatilitatea implicită ATM pentru contractele de opțiuni care expiră la o săptămână de astăzi.
Volatilitatea realizată este abaterea standard a randamentelor de la randamentul mediu al pieței. Valorile ridicate ale volatilității realizate indică o fază de risc ridicat în fereastra de rulare a pieței de 1 săptămână.
Luați rapid
- Volatilitatea realizată tocmai a depășit volatilitatea opțiunilor pentru prima dată de când FTX s-a prăbușit în noiembrie.
- De fiecare dată când se întâmplă acest lucru, Bitcoin tinde să scadă prețul
- Volatilitatea realizată a depășit 60%, în timp ce volatilitatea opțiunilor este de 59%
- La începutul anului 2023, volatilitatea a fost la niveluri minime pe mai mulți ani pentru Bitcoin, înainte ca Bitcoin să urce la 21 USD.
Mesaj Volatilitatea realizată crește peste volatilitatea opțiunilor pentru prima dată de la prăbușirea FTX a apărut în primul rând pe CryptoSlate.
Sursa: https://cryptoslate.com/insights/realized-volatility-surges-above-options-volatility-for-the-first-time-since-ftx-collapse/