Declinare a răspunderii: informațiile prezentate nu constituie sfaturi financiare, de investiții, de tranzacționare sau alte tipuri de consiliere și reprezintă doar opinia scriitorului.
Pe 14 martie 2023, OpenAI a anunțat lansarea celui mai nou și mai inteligent bot al lor de până acum. Se pare că ChatGPT 4.0 este mai bun decât versiunea 3.5 într-o multitudine de moduri.
ChatGPT este un model de limbaj de inteligență artificială la scară largă dezvoltat de OpenAI, care a fost antrenat pe cantități enorme de date text. Acest lucru permite botului să înțeleagă și să genereze răspunsuri la interogări complexe din partea utilizatorului.
Este un model de limbaj al cărui scop principal este de a genera răspunsuri ca un om. Deși încearcă să fie precis, utilizatorul trebuie să verifice informațiile pe care le generează, deoarece botul nu este conceput pentru a fi 100% precis, ci mai degrabă pentru a imita un om.
Aceasta este o distincție importantă, deoarece forțează prerogativa utilizatorului să verifice faptele și să verifice ceea ce spune ChatGPT. Cu toate acestea, instruirea cu privire la utilizarea de bază a indicatorilor utilizați în analiza tehnică a părut solidă.
Botul poate face inferențe logice dacă este prezentat cu date de la indicatori și poate chiar analiza mai mulți indicatori pentru a face o inferență generală.
Chatbot-ul nu are acces la date live, cum ar fi prețurile curente de piață ale diferitelor active și nici nu este conștient de evoluțiile de pe scena globală după septembrie 2021. Cu toate acestea, a fost posibil să obțină predicția despre Cardano (ADA) și Bitcoin ( BTC) în următorii ani, iar răspunsul său a fost intrigant.
Folosind ajutorul ChatGPT în conceperea unei strategii de bază în timpul zilei
Se poate veni cu o gamă nesfârșită de strategii de tranzacționare în diferite intervale de timp, folosind o combinație de indicatori TradingView. Singura limitare este imaginația utilizatorului și familiaritatea cu indicatorii. Este puțin probabil ca ChatGPT să poată veni cu predicții bazate pe date pentru prețurile unui activ, cum ar fi Cardano. Modelul AI dezvoltat de AMBCrypto, pe de altă parte, poate.
Citiți predicția de preț [ADA] a lui Cardano 2023-24
Am început cu o sarcină destul de simplă pentru GPT: luați RSI și mediile mobile și folosiți-le împreună pentru a genera semnale de cumpărare și vânzare pentru comercianții intra-zi. După câteva solicitări de probă, domeniul de aplicare a fost restrâns. Cumpărați numai atunci când RSI este peste 50 și utilizați numerele Fibonacci 13 și 21 ca perioade de medii mobile. Iată răspunsul oferit de bot -
Sursa: ChatGPT
Și codul PineScript pentru același lucru.
Sursa: ChatGPT
Am testat strategia cu care a venit ChatGPT pe diagrama Cardano. Întrucât scopul era de a folosi ajutorul botului pentru a genera semnale de tranzacționare a scalpului, a fost folosit intervalul de timp de 2 minute. Iată rezultatele -
Sursa: TradingView
Strategia este de a cumpăra atunci când RSI este peste 50 și mediile mobile sunt optimiste. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că criteriile exacte de intrare și ieșire nu sunt suficient de clare.
Prin urmare, vom modifica regulile de intrare și vom intra atunci când prețul a retestat oricare dintre mediile mobile ca rezistență sau suport (pentru poziții scurte sau lungi) și când RSI a scăzut sub (sau a urcat deasupra) neutru 50.
În ceea ce privește ieșirea, vom viza un R:R de 2:1, ceea ce înseamnă că trebuie să avem succes cel puțin 33% din timp pentru a ajunge la rentabilitate, dar mai multe despre asta mai târziu.
O demonstrație a acestui lucru a început după trecerea la urs pe graficul cu 2 minute târziu, pe 31 martie. În total, am avut cel puțin șapte semnale comerciale clare în decurs de 9 ore, care au produs cumulativ +6.25R. Aceasta însemna că riscul de 1% per tranzacție ar fi dat un randament de 6.25% în zece ore de la vizionarea graficelor.
Trebuie precizat că multe alte tranzacții au fost posibile doar pe baza regulilor. Deoarece tendința se schimba în acel moment, ar fi fost forțați să se închidă până la pragul de rentabilitate și ar putea fi confuz de descifrat pentru cititor.
Mai mult, ar costa comisioane de tranzacționare și ar afecta profitul scalperului, care este un alt factor care evidențiază cât de periculos poate fi scalpingul.
Poate GPT să prezică mutarea ADA în 2023?
Botul refuză să se aventureze în afacerea de a prezice prețurile cripto în anii următori, chiar și ca o activitate distractivă. Pentru a testa capacitățile botului, am folosit o metodă de jailbreak pe care un utilizator Reddit a postat-o în trecutul recent. Folosind acest lucru, am întrebat ChatGPT ce crede că va fi prețul Bitcoin și Cardano în 2023.
Sursa: ChatGPT
Aceasta este o viziune extrem de optimistă. Cu toate acestea, trebuie să luăm în considerare factori precum inflația care a atins vârful în 2022, precum și evenimente geopolitice precum invazia Ucrainei în martie 2022. Când i-am dat botului această informație și i-am cerut să-și revizuiască predicția/ghicirea, a apărut cu cifre interesante.
Sursa: ChatGPT
Ei bine, acesta este extrem de aproape de ATH de 68.7k USD pe care BTC l-a atins în noiembrie 2021 și de ATH de 3.1 USD pe care ADA a atins-o la începutul lui septembrie 2021.
La mijlocul lunii aprilie, ADA s-a confruntat cu respingere de la maximele de 0.46 USD. Incapacitatea taurinilor de a apăra suportul de 0.4 USD a însemnat că prețul a avut o tendință descendentă în ultima lună. Acest lucru a cunoscut o schimbare în ultima săptămână.
Această întrerupere a structurii pieței a avut loc pe 28 mai, când taurii ADA au forțat închiderea sesiunii zilnice la 0.383 USD. Cu toate acestea, jetonul a pierdut o valoare modestă de atunci și se tranzacționa la 0.379 USD la momentul scrierii.
Capitalizarea de piață a ADA a fost de 13 miliarde de dolari, iar volumul său de tranzacționare pe 24 de ore a fost de 176 de milioane de dolari.
Indicele de forță relativă (RSI) la 59 s-a odihnit confortabil peste marcajul neutru 50, arătând o posibilă mișcare ascendentă pe termen scurt. Volumul On Balance (OBV), pe de altă parte, părea să se miște lateral.
Sursa: ADA/USDT, TradingView
Aici trebuie remarcat faptul că, pe lângă abilitățile tehnice, experiența unui comerciant este de mare importanță în anticiparea mișcării unei monede.
Deci, întrebarea este...
Ce separă un comerciant bun de unul rău?
Este posibil să luăm diferiți indicatori împreună, modificându-le și modificându-le valorile de intrare și testându-le semnalele. Cu toate acestea, vom merge în direcția managementului riscului. Managementul riscului este ceea ce separă un comerciant de un jucător de noroc. De asemenea, ajută la subminarea emoției pe care o poate simți un comerciant în timpul unei tranzacții. Frica apare aproape întotdeauna atunci când comerciantul a riscat mai mult decât poate suporta. Acest lucru poate afecta negativ profitabilitatea.
Lăsând la o parte back-testing, orice comerciant profitabil trebuie să fie capabil să-și limiteze pierderile. Fiecare comerciant este probabil probabil să se confrunte cu o serie de tranzacții cu pierderi. Unele elemente cheie ale managementului riscului identificate de ChatGPT au fost diversificarea, dimensionarea poziției, ordinele stop-loss, raportul risc-recompensă și toleranța la risc. Diversificarea este necesară deoarece cripto este o piață foarte volatilă. Activele sunt, în cea mai mare parte, corelate pozitiv cu Bitcoin. Aceasta înseamnă că investitorii ar putea căuta să aloce doar o minoritate din fondurile lor către cripto-active, care ar fi între 5% și 50%. A avea valoarea netă în cripto este foarte riscant.
Ordinele stop-loss sunt ordine plasate la niveluri de invalidare a unei idei comerciale. Acestea sunt executate automat și sunt configurate în așa fel încât traderul să părăsească poziția lor pierdută dacă prețul atinge un nivel prestabilit. Acest nivel poate fi determinat prin analiză tehnică. Capitalul pierdut în timpul tranzacției ar fi în mod ideal mai mic de 3% din dimensiunea întregului cont. Dar de ce? De ce nu ar trebui să tranzacționeze o singură tranzacție riscând o bucată semnificativă din dimensiunea contului său în fiecare tranzacție?
O serie proastă pe piețe nu ar trebui să vă distrugă contul de tranzacționare
Sursa: NewTraderU
Graficul atașat arată că un comerciant cu o rată de câștig de 30% este garantat (are șanse de 100%) să aibă o serie de pierderi de 8 tranzacții într-o secvență de 100 de tranzacții. Dacă comerciantul ar risca 10% din dimensiunea contului inițial cu fiecare tranzacție și ar pierde opt la rând, ar scădea cu 80%. Sistemul de tranzacționare nu este stricat, dar probabilitatea vă va strica profiturile. Comerțul nu este un sprint până la linia de sosire, ci un maraton chinuitor în care cel mai mare inamic al tău ești tu însuți – frica și lăcomia, în special.
Pentru a supraviețui, cantitatea de capital riscată pe tranzacție trebuie să poată rezista la o serie de pierderi, care se va baza pe rata de câștig. Chiar dacă tranzacțiile pe care le efectuați sunt uimitoare cu un risc-recompensă 3:1 sau 4:1, nu vă ajută să vă protejați capitalul atunci când piața pare să aibă numărul dvs.
Prin urmare, riscul de nu mai mult de 1% sau 3% per tranzacție ar fi mult mai probabil să reușească pe termen lung. Profiturile s-ar putea să nu fie rapide, dar vor fi prezente. Și partea emoțională a tranzacționării își va pierde probabil din intensitate, deoarece fiecare tranzacție nu vă va face sau nu vă va distruge.
Înțelegerea R: R și calcularea când un comerciant este la pragul de rentabilitate
Să presupunem că avem un cont în valoare de 1000 USD. Suntem hotărâți să pierdem nu mai mult de 1% per tranzacție, ceea ce înseamnă că fiecare tranzacție pierdută va costa doar 10 USD sau 1% din dimensiunea totală. Între timp, tranzacțiile noastre câștigătoare ar putea câștiga 20 sau 30 USD sau orice altă sumă. Raportul dintre capitalul riscat și recompensa câștigată dacă tranzacția a fost finalizată se numește risc-recompensă sau R:R. De obicei, comercianții vizează un raport de 3:1, ceea ce înseamnă că sunt dispuși să piardă 1% per tranzacție, dar caută să câștige 3% din dimensiunea contului lor.
Probabil că un comerciant nu va avea succes 100% din timp. Dacă sunt corecte aproximativ 30% din timp, ar putea fi totuși profitabile. Chiar și un comerciant cu o rată de câștig de 5% ar putea fi profitabil pe termen lung. Un comerciant care plasează doar tranzacții RR 3:1 va trebui să aibă succes (1-(3/(3+1))*100, adică 25% din timp doar pentru a ajunge la punctul de rentabilitate. În mod similar, un comerciant care câștigă doar 5% din timpul ar trebui să plaseze numai tranzacții cu un RR de 20: 1. (1-(x/x+1))*100=5, rezolvând pentru x, obținem 20.
Dacă un comerciant caută tranzacții 3R și are un motiv solid (pe baza analizei tehnice sau analizei fundamentale, de exemplu) pentru a plasa tranzacția respectivă și are succes cu mai mult de 25% din tranzacțiile sale, atunci va fi un comerciant profitabil.
Poate ajuta la menținerea unui Jurnal de Comerț
Algebra plictisitoare deoparte, cum își urmărește un comerciant rata de câștig? Cea mai comună soluție este un jurnal de tranzacționare. Acesta este un registru în care un comerciant poate nota fiecare tranzacție pe care o plasează și informațiile pe care le învață din aceasta. ChatGPT poate ajuta la crearea unui șablon de bază în acest scop -
Sursa: ChatGPT
În acest șablon, vedem R:R al tranzacțiilor efectuate, ratele lor de succes și motivele comerciantului pentru a intra și a ieși din tranzacție. De asemenea, comercianții își pot nota emoțiile pentru a preveni repetarea acelorași greșeli. Jurnalul poate fi folosit și pentru a găsi un avantaj pe piață pentru tine.
Aceasta înseamnă informații despre ce fel de comerț funcționează cel mai des pentru dvs. Lung sau scurt? Dacă sunt lungi, ar putea cele în care RSI>50 atât pe M5, cât și pe M15 să fie un alt factor pe care doriți să-l verificați înainte de a căuta să luați poziții lungi, deoarece această confluență pare să vă ofere tranzacțiilor mai mult succes?
Calcularea capitalului riscat pe tranzacție
La acestea și la multe întrebări se poate răspunde prin implementarea unui jurnal. Un alt instrument pe care botul ChatGPT îl poate ajuta la creare este un calculator pentru dimensiunea poziției. Am văzut deja R:R și rata de succes poate fi determinată prin reviste. Să încercăm să ne amintim diagrama de probabilitate prezentată mai devreme. Chiar și cu o rată de câștig de 60%, există totuși o probabilitate de 92% ca cineva să observe o serie de 4 tranzacții pierdute consecutive într-un interval de 100 de tranzacții.
Prin urmare, cerința ar fi să riscați 1% sau 3% sau ceva între ele pentru fiecare configurație de tranzacție. Calcularea acestui lucru poate consuma mult timp. Am rugat ChatGPT să vină cu un cod pentru a ajuta la calcularea dimensiunii poziției. Obligat și prezentat mai jos este un cod generat de bot. Solicitările de intrare ar trebui să fie dimensiunea contului, efectul de levier utilizat, pragul de risc și distanța de oprire a pierderii.
Sursa: ChatGPT
Să presupunem că dimensiunea unui cont este de 1000 USD, pragul de risc este de 5%, distanța procentuală de stop-loss a tranzacționării este de 6%. Levierul utilizat este de 10x. Marja inițială necesară se calculează astfel:
Marja = (1000 * 0.05) / (0.08 * 10) = 62.5 USD.
Pentru comercianții spot, efectul de levier utilizat ar fi de 1x.
Cât de util este ChatGPT pentru comercianții profesioniști?
Am întrebat-o pe Mikaela Pisani, ML Lead și Senior Data Scientist la Rootstrap. Este expertă în dezvoltarea datelor mari și în inteligența artificială, iar răspunsul ei a fost:
„Comercianții pot folosi ChatGPT ca instrument pentru a obține recomandări pe piața de valori. Este probabil să fie cel mai util pentru comercianții începători, permițându-le să învețe elementele fundamentale ale tranzacționării cu acțiuni de la chatbot. Comercianții mai avansați îl pot folosi ca instrument pentru a culege informații și pentru a lua decizii mai rapid, dar există limitări, dat fiind că rezultatul se bazează pe datele furnizate (în prezent, datele de instruire sunt până în 2021).”
După cum s-a subliniat mai devreme în articol, utilizarea botului în tranzacționarea live este redusă drastic. Dar cum rămâne cu impactul botului asupra tranzacționării algoritmice?
„În afară de limitările de date, care reprezintă principala slăbiciune a ChatGPT pentru comercianți, avantajul pentru comercianți va fi o fereastră de timp extrem de scurtă, deoarece piața va absorbi aceste instrumente AI pentru a îmbunătăți eficiența pieței prin automatizare și rezultate îmbunătățite ale algoritmilor de tranzacționare.
În acest fel, putem vedea ChatGPT ca fiind probabil să aibă un impact similar cu primele platforme de tranzacționare de înaltă frecvență – oferind un avantaj potențial pentru comercianții timpurii, dar devenind rapid parte din norma pieței.”
Încă o dată, lipsa accesului la datele live a însemnat că ChatGPT va fi probabil util doar pentru comercianții începători. Este probabil să aibă un impact pozitiv și asupra tranzacțiilor intermediare, cine poate folosi botul pentru a înțelege cum să aplice mai mulți indicatori și valori în mod armonios și să-l folosească pentru a obține o mai bună înțelegere a pieței.
Este important să ne amintim că ChatGPT este conceput pentru a răspunde unui om și nu este obligat să fie precis 100% din timp. Utilizatorii diligenti trebuie să fie foarte atenți la rezultatele pe care le oferă chatbot-ul.
Sursa: https://ambcrypto.com/chatgpt-ada-price-prediction-11/