Cât de mult se vor mișca acțiunile băncii asupra câștigurilor? Trage estimări cu prețuri opțiuni

Sezonul de câștiguri începe săptămâna aceasta cu băncile încep să raporteze câștiguri vineri înainte de deschiderea pieței.

X

Noi avem Citigroup (C), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), JPMorgan Chase (JPM) Şi Prima Republica Bank (FRC) toate urmează să fie raportate vineri.

Se preconizează a fi o săptămână încărcată și ar putea oferi comercianților un indicator timpuriu al modului în care acest sezon de câștiguri se va măsura.

Cei care se întreabă la ce fel de mișcări să se aștepte în acțiunile bancare pot folosi piața de opțiuni pentru a obține o perspectivă asupra așteptărilor pieței.

Calcularea mișcării așteptate

Putem folosi ceea ce se numește mișcarea așteptată. Acest lucru ne spune intervalul așteptat al pieței pentru un stoc suport pentru o anumită perioadă.

Cea mai rapidă modalitate de a determina mișcarea așteptată este să căutați lanțul de opțiuni ale acțiunilor și să adăugați prețul opțiunii de vânzare la bani și al opțiunii de cumpărare la bani. Folosim prima data de expirare după data câștigurilor.

Deși această abordare nu este la fel de precisă ca un calcul detaliat, ea servește ca o estimare rezonabil de precisă.

Mișcările așteptate ale acțiunilor bancare

Opțiunile Citigroup stabilesc prețul într-o mișcare de 4.90%. Acțiunile Citi s-au menținut în intervalul așteptat cinci din ultimele șase rapoarte.

Opțiunile pe acțiuni Bank of America implică, de asemenea, o mișcare de 4.90%. Stocul BAC s-a menținut în intervalul așteptat de patru din ultimele șase ori.

Opțiunile pe acțiuni JPMorgan indică o mișcare așteptată de aproximativ 3.80%. Stocul s-a menținut în intervalul așteptat patru din ultimele șase rapoarte. Cinci dintre ultimele șase mișcări de după câștiguri au fost în dezavantaj.

Comercianții de opțiuni din acțiunile Wells Fargo se așteaptă la mișcări puțin mai mari, intervalul estimat a fi în jur de 5%. Stocurile WFC s-au menținut în intervalul așteptat de patru din ultimele șase ori.

Opțiunile First Republic stabilesc prețul într-o mișcare de 5.90%. Acțiunile FRC s-au menținut în intervalul așteptat de patru din ultimele șase ori.

Succes săptămâna aceasta, comercianți.

Vă rugăm să rețineți că opțiunile sunt riscante, iar investitorii își pot pierde 100% din investiție.

Acest articol are doar scop educativ și nu este o recomandare comercială. Nu uitați să faceți întotdeauna propria diligență și să vă consultați consilierul financiar înainte de a lua orice decizie de investiții.

Gavin McMaster are un master în finanțe și investiții aplicate. Este specializat în tranzacționarea veniturilor folosind opțiuni, este foarte conservator în stilul său și crede că răbdarea în așteptarea celor mai bune setări este cheia tranzacționării cu succes. Urmăriți-l pe Twitter la @OptiontradinIQ

S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:

Generați un randament de până la 49% la acest stoc al zilei prin apeluri acoperite

Bull Call Spread-ul pe acțiunile Starbucks utilizează mai puțin capital

Acțiunile Boeing de azi: de ce o pondere a raportului de vânzare poate produce un profit de 1,100 USD

Acțiunile UNH ar putea să nu reacționeze prea mult la câștiguri, dar tranzacția cu opțiuni ar putea obține 51%