Botul de tranzacționare al lui OKX oferă un mod pentru a simplifica plasarea comenzilor pentru a profita de oportunitățile de arbitraj între diferite instrumente de tranzacționare. Acest tutorial se va concentra pe botul de tranzacționare cu ordine de arbitraj, care este doar una dintre strategiile noastre puternice de tranzacționare automată. Pentru a afla mai multe despre ceilalți roboti noștri de tranzacționare cripto, consultați acest ghid dedicat.
Discrepanțele dintre prețurile contractelor spot și futures pot prezenta situații profitabile pentru comercianții care iau poziții simultane în ambele instrumente. Acest lucru este cunoscut sub numele de arbitraj de răspândire. În mod similar, dorința unui activ pe piața spot și scurtarea acestuia cu un swap perpetuu oferă o oportunitate de a profita prin plățile ratei de finanțare. Acest lucru este cunoscut sub numele de arbitraj al ratei de finanțare.
Dacă nu ați tranzacționat niciodată contracte futures sau swap-uri perpetue, vă recomandăm citiți tutorialele OKX despre fiecare produs înainte de a încerca să utilizați botul de arbitraj. Acest lucru vă va ajuta să înțelegeți riscurile când tranzacționând futures or schimburi perpetue.
Cum să configurați botul de tranzacționare de arbitraj al OKX
Mai întâi, selectați Ordin de arbitraj din lista de strategii de tranzacționare bot.
Apoi, atingeți perechile de tranzacționare din partea de sus pentru a selecta botul de arbitraj pe care doriți să îl utilizați.
Pentru a profita din plățile ratei de finanțare swap perpetuă, atingeți Taxe. Pentru a arbitra răspândirea între două instrumente, atingeți Spread-.
Arbitrajul ratei de finanțare
Fiecare rată de finanțare – sau comision – portofoliu de arbitraj are atât o pereche spot, cât și un contract de swap perpetuu echivalent. Atunci când selectați un portofoliu, veți vedea aici informații importante despre fiecare portofoliu de arbitraj, inclusiv APY-urile așteptate și ratele actuale de finanțare.
Mai întâi, atingeți meniul evidențiat și apoi oricare Cripto-marginat pentru a deconta tranzacții cu criptomoneda aleasă sau USDT-marginat a se stabili USDTși atingeți portofoliul pe care doriți să îl tranzacționați.
Pe ecranul cu detaliile comenzii, introduceți detaliile fiecărui segment al comenzii, inclusiv prețul dorit în USD și suma în criptoactivul tranzacționat fie în cripto sau USDT.
Botul de arbitraj va selecta automat dacă să cumpere sau să vândă fiecare instrument în funcție de portofoliul selectat. Puteți schimba ce segment să cumpărați și să vindeți, dar nu recomandăm comercianților mai puțin experimentați să încerce să implementeze o astfel de strategie de portofoliu personalizată.
De asemenea, puteți selecta dacă doriți să utilizați modul de marjă „Încrucișat” sau „Izolat” pentru tranzacțiile cu instrumente derivate și cantitatea de pârghie utilizată pentru o mai mare eficiență a capitalului. Modul de marjă încrucișată utilizează toate fondurile contului din moneda tranzacționată ca marjă a unei poziții. Între timp, modul de marjă izolată utilizează doar fonduri desemnate ca poziție în marjă.
Verificați detaliile și atingeți Ambele Picioare pentru a trimite ambele comenzi simultan.
Dacă rata de finanțare este pozitivă, doriți să scurtați contractul perpetuu, deoarece pozițiile lungi vă vor plăti pentru a-l menține deschis. În schimb, dacă rata de finanțare este negativă, doriți să lungiți swap-ul perpetuu pentru a câștiga plăți ale ratei de finanțare din pozițiile scurte.
Strategia este cu risc scăzut, deoarece cele două poziții se anulează reciproc. Cu toate acestea, dacă rata de finanțare este împotriva dvs. pentru o perioadă prelungită, veți plăti partea opusă poziției perpetue și puteți pierde bani în general. Adăugarea pârghiei unei poziții va crește, de asemenea, profilul de risc al acesteia.
Răspândiți arbitrajul
Arbitrajul de spread poate fi efectuat între două contracte futures sau un contract futures și o poziție spot. În arbitrajul spread, luăm poziții opuse pe două piețe, profitând de diferențele de preț.
Să presupunem că BTC prețul spot este în prezent de 50,000 USD, iar un contract futures are un preț de 50,100 USD. Daca cumparam 1 BTC pe piața spot și vinde în lipsă contractul futures, vom profita cu un risc minim, indiferent de prețul când contractul futures se decontează.
De exemplu, prețul spot la decontare este de 55,000 USD. Ne putem vinde poziția spot pentru un profit de 5,000 USD - minus comisioanele de tranzacționare. Între timp, poziția noastră futures va pierde bani deoarece am convenit să vindem BTC pentru 50,100 USD la decontare. OKX vinde BTC în numele nostru pentru a onora contractul futures, pierzându-ne 4,900 USD. Deci, avem un profit de 5,000 USD din poziția noastră spot și o pierdere de 4,900 USD din contractul futures, rezultând o poziție netă de puțin sub 100 USD - minus comisioanele de tranzacționare.
Dacă prețul ar merge invers, tot am profita. Să presupunem că prețul a scăzut la 45,000 USD. Poziția noastră spot ar pierde 5,000 USD. Cu toate acestea, poziția noastră futures ar vinde BTC la 50,100 USD peste prețul spot, blocând un profit de 100 USD (minus comisioanele de tranzacționare). Singurul risc real al acestei strategii este că prețul se mișcă atât de mult încât poziția ta futures este lichidată. Puteți citi mai multe despre Regulile de lichidare ale OKX aici.
Din ecranul portofoliului de arbitraj, atingeți Spread-. Apoi, alegeți oricare Cripto-marginat or Marja USDT, și atingeți al doilea meniu pentru a alege instrumentele care vor cuprinde strategia dvs. de bot de arbitraj. Atingeți Derivate-spot or Derivate-derivate conform preferințelor dumneavoastră.
Apoi, alegeți portofoliul de strategie de arbitraj. Veți vedea diverse detalii despre profitabilitatea așteptată a fiecărui portofoliu de arbitraj pentru a vă informa decizia.
Apoi, completați detaliile comenzii pentru ambele părți ale comenzii. Portofoliul ales va determina tipul de comandă pentru fiecare picior — fie Proprietăți or Vinde. Din nou, puteți modifica tipurile de ordine pentru fiecare picior, dar nu recomandăm ca comercianții cu mai puțină experiență să încerce acest lucru.
Puteți alege între modul de marjă „Încrucișat” și „Izolat” pentru pozițiile pe instrumente derivate. Modul de marjă încrucișată utilizează toate fondurile contului din moneda tranzacționată ca marjă a unei poziții. Între timp, modul de marjă izolată utilizează numai fonduri desemnate ca poziție în marjă.
De asemenea, puteți adăuga efect de pârghie la comanda dvs. utilizând opțiunea de multiplicare. Deși efectul de pârghie vă poate crește profiturile potențiale față de capitalul de pornire, crește și riscul de lichidare.
Pentru fiecare parte a tranzacției, introduceți prețul pentru ordinul dumneavoastră limită și suma din activul cripto sau USDT. Alternativ, puteți introduce dimensiunea dorită de împrăștiere folosind opțiunea „Rata de împrăștiere” între cele două segmente.
Vă puteți personaliza în continuare tranzacțiile utilizând tipurile de ordine Queueing, depășit, BBO și Piață. Apasă pe Preț stabilit meniu pentru a modifica „Coda de așteptare” și „Depășit” parametrii. Aceste două tipuri de ordine vor crea o gamă în care comanda dvs. va fi completată - util pentru a vă asigura că ambele etape ale arbitrajului sunt completate la prețuri avantajoase.
Când sunteți mulțumit de comenzile dvs., atingeți Ambele picioare pentru a le plasa simultan. De asemenea, puteți utiliza caseta de selectare pentru a plasa imediat un ordin de piață pentru a doua etapă imediat ce ordinul inițial este completat, garantând că ambele părți sunt plasate. Cu toate acestea, acest lucru poate reduce dimensiunea globală a spread-ului, impactând profitabilitatea strategiei.
Puteți verifica și închide pozițiile botului de tranzacționare de arbitraj în secțiunea Istoricul tranzacțiilor din partea de jos a ecranului de tranzacționare. Atingeți Bot, Și apoi Ordin de arbitraj pentru a vizualiza profiturile curente și pentru a închide pozițiile deschise.
Implementați cu ușurință strategii puternice de cripto-arbitraj automat pe OKX
Boții de tranzacționare OKX simplifică implementarea chiar și a strategiilor complexe cu doar câteva atingeri sau clicuri. Botul de tranzacționare a comenzilor de arbitraj face incredibil de ușor să profitați de discrepanțele de preț dintre instrumente și plățile ratei de finanțare. Încercați astăzi și adăugați spread-ul sau arbitrajul ratei de finanțare la arsenalul dvs. de strategie de tranzacționare. Joc început!
Sursa: https://www.okx.com/academy/en/arbitrage-crypto-trading-bot