Luați rapid
- Skew este bogăția relativă a opțiunilor put vs call, exprimată în termeni de Volatilitate implicită (IV). Pentru opțiunile cu o anumită expirare, 25 Delta Skew se referă la put-uri cu o deltă de -25% și call-uri cu o deltă de 25% pentru a demonstra această diferență în percepția pieței asupra volatilității implicite.
- Bitcoin 1-month 25D Skew sugerează un „Put Premium”; cererea de put-uri crește pe măsură ce investitorii caută acoperire spre dezavantaj.
- Cu toate acestea, de-a lungul întregii curbe, poziția generală a ratelor put-to-call pe piața de opțiuni este înclinată spre sus.
- Acesta a fost un indicator optimist anul acesta.
O defalcare a curbei
- 1 săptămână: -0.496%
- 1 lună: -0.293%
- 3 luni: -0.212%
- 6 luni: -3.156%
Postarea Bitcoin 1-month 25D Skew sugerează că un „Put Premium” a apărut mai întâi pe CryptoSlate.
Sursa: https://cryptoslate.com/insights/bitcoin-1-month-25d-skew-suggests-a-put-premium/